Писатель Юрий Корольков работает в жанре художественно-документальной литературы. Его перу принадлежат такие книги, как дилогия «Тайны войны», написанная в значительной части по материалам Нюрнбергского процесса, в котором он принимал участие будучи военным корреспондентом, роман-хроника «Кио кумицу!» — об истории японской агрессии на Дальнем Востоке и замечательном советском разведчике Рихарде Зорге, повести «Через сорок смертей» — о героической судьбе татарского поэта Мусы Джалиля, «Где-то в Германии» — о немецких патриотах-антифашистах из организации «Красная капелла», боровшихся на стороне Красной Армии в годы второй мировой войны. Новая книга писателя «Феликс — значит счастливый...» посвящена жизни пламенного революционера Ф. Э. Дзержинского, которого В. И. Ленин назвал совестью партии, совестью пролетариата. Особое внимание автора привлекли юношеские годы Дзержинского, его борьба с царизмом, становление, формирование характера большевика-подпольщика.