Под выходами я подразумеваю стоп-лоссы и тейк-профиты.

Начну с тейк-профитов.

Я очень редко ставлю отложенные ордера на выход по тейк-профиту по техническим уровням (чаще всего это бывает в период полной неопределенности, когда волновая картина ничего не показывает).

Основной подход, который я использую, – выхожу из рынка вручную по таймингу, когда возникают значимые волновые препятствия (валы, бочки, камни), у которых параметр интерференции 0,5–1.

Теперь про стоп-лоссы.

Стоп-лоссы как ордера я не ставлю. (Могу иногда установить, если только существует вероятность, что я не смогу закрыть сделку вручную, а так нет.) И вот почему.

Я уже очень давно занимаюсь трейдингом. За это время результаты были разные, были и заработки, и сливы были, но одно я понял для себя точно: ордера стоп-лоссов (в прямом их понимании) ставить практически не имеет смысла.

Нужно закрывать сделки вручную.

Потому что очень часто возникают ситуации, когда цена лишь тенью касается стоп-лосса, закрывает позицию, а затем идет в нужном направлении. И это получается очень обидно. Поэтому, чтобы исключить такую неприятность, я использую другой подход.

Как я уже говорил, я торгую по таймингу и поэтому закрываю сделки вручную строго по времени.

Суть в следующем: так как моя система анализирует 4-часовой график пары юань/рубль, то получается, что все сделки я заключаю по ценам закрытия-открытия 4-часового графика Мосбиржи, то есть в 7, 8, 12, 16, 19 мск.

Поэтому, когда я пишу, что жду пробой какого-то максимума или минимума, это означает, что нужно дождаться ближайшего закрытия из диапазона (7, 8, 12, 16, 19 мск), так как в это время происходит завершение 4-часового интервала, и только потом проанализировать, как зафиксировалась цена закрытия, определяя, есть пробитие или нет.

Это и есть тайминг. По крайней мере так устроена моя система.

Так вот, в случае стоп-лосса я использую факт изменения направления тренд-вектора с восходящего на нисходящее.

Другими словами, если я удерживаю одну или несколько длинных позиций, а система начинает регистрировать изменение направления тренд-вектора (и при этом не возникает значимого волнового препятствия), то возникает сигнал на выход из рынка. С убытками или нет, неважно. Закрывай позиции и выходи в кеш.

Такая система называется оборотной, когда сигнал на продажу является сигналом к закрытию покупок.

Однако иногда на рынке возможны ситуации, когда на графике может быть сформирована разворотная техническая модель (допустим, двойная, тройная вершина, голова и плечи и т. д.).

В таком случае я также могу подстраховать себя от резкого падения, при котором тренд-вектор не успеет развернуться, и выйти в кеш, если цена по закрытию зафиксируется ниже значения «линии шеи». Но это, скорее, исключение. Так что с критериями на выход у меня все в порядке.

На самом деле, когда речь заходит про управление капиталом, все сразу начинают считать процент прибыльных и убыточных сделок, величину просадки, отношение средней прибыли к среднему убытку и т. д. Действительно, все это важные показатели, но не основные.

Основной показатель риска – это плечи (маржинальная торговля). Именно большие плечи есть братская могила инвесторов, а не что-то другое!

А суть в том, что размер плеч, которые вы используете в торговле, определяется именно вашей жадностью. А где жадность, там и страх. Чем больше плечи, тем больше как потенциальная прибыль, так и потенциальный убыток.

Но в итоге из-за страха или жадности убытки будут всегда перевешивать прибыль. А все остальное – это лирика.

Моя система управления капиталом построена следующим образом.

Начальный размер капитала я умножаю на 2 (получается кредитное плечо 2 к 1), а затем полученную сумму делю на 8 частей. И начинаю по одной части (1/8) постепенно выстраивать лесенку (до 8/8).

Получается, что 1 часть (1 позиция) – это 1/4 вашего капитала. Таких позиций я максимум могу открыть 8 штук. Если открыто 4 позиции или меньше, значит, стою на своем.

Это позволяет мне перестаивать большие колебания, не боясь, что позвонит дядя Коля (будет маржин-кол). И перестаивать так я могу годами, пока не дождусь нужной мне цены или сильной волновой конструкции!

При этом чаще всего такие позиции я набираю по мере роста, то есть усредняюсь в прибыль. Если же по какой-то причине цена идет против меня, я сразу сбрасываю плечи и начинаю ждать нужного момента, чтобы добавить усреднение по лучшей цене, и все это в рамках кредитного плеча 2:1. Понимаете, в чем дело!

А вот если вы стоите с плечом 100:1 или даже больше, то перестаивать убытки уже не получится.

Кстати, в такой ситуации держать позицию без стоп-лосса становится уже очень страшно, потому как даже при небольших колебаниях цены против вас, убыток начинает резко расти, и чем больше, тем сильнее начинает зашкаливать страх, ведь за углом вас ждет дядя Коля с дубиной!

Небольшое предисловие.

После того как я издал свою книгу «Альтернативный волновой анализ», мне стали приходить различные комментарии по поводу самой теории.

Скажу сразу, что люди писали разное, много было таких комментариев: «Ты чего там такое куришь?» Или: «Бред сивой кобылы, тут без ящика водки никак не разобраться». Хотя встречались и такие: «Ты статистику сделок по этой системе на реальных деньгах хотя бы за год покажи».

И тогда я задумался.

А ведь действительно, теория теорией, а нужен статистически подтверждающий результат.

Поэтому я решил, что необходимо честно и открыто протестировать систему, по крайней мере для себя самого.

Причем на реальных деньгах и в режиме реального времени. С подробным описанием предварительных показаний системы и ее конечными прогнозами. И накопить такую информацию хотя бы за год.

Чтобы можно было потом проанализировать статистику сделок, а также сравнить этот результат с теми показаниями системы, которые были на тот момент описаны в виде обзора.

Кстати, подобное накопление информации может позволить в дальнейшем обучить торговать по этой системе нейросеть. Научившись на примерах множества обзоров, она сможет быстро анализировать, сравнивать и классифицировать точки входа-выхода, статистика по которым уже накоплена системой.

Поэтому я решил тогда, что буду выкладывать свои обзоры на разных ресурсах, а вот возможность комментировать их я оставил только на «Профите» – соцсеть от БКС. Все мои прогнозы, которые я делал по системе, вы прочтете далее в разделе «Торговый дневник», а вот комментарии к ним можно найти в моей ветке AWA на «Профите».

Дальше привожу статистику торгов по системе за период с 11 марта 2022-го по 16 августа 2023-го (экселевский файл с полной статистикой есть в моем телеграм-канале https://t.me/awanowa).

Здесь необходимо отметить, что все сделки я совершал на паре юань/рубль, 4-часовой таймфрейм. Часть сделок я держал среднесрочно (больше месяца), часть сделок – краткосрочно (меньше месяца). Были и совсем краткосрочные сделки. Но в основном это случаи, когда я выходил по стоп-лоссу.

Торговал я лесенкой. Набирал от 1 до 8 позиций во время тренда по волновым моделям. При этом получалось максимальное плечо 2 к 1.

И вот результат.

Здесь график изменений баланса выражен в пунктах курсовой разницы (1 пункт = 0,1 коп.). Отчет велся от нуля без учета комиссии.

Таким образом, с 11 марта 2022-го по 16 августа 2023-го было совершено 63 сделки. Из них 45 сделок было прибыльных и 18 сделок были убыточными. Получается 71,4 % прибыльных торгов и 28,6 % убыточных торгов.