Бессмысленная вера в силу, побудившую захватчиков считать, что, сокрушив французскую армию, им удастся сокрушить и дух Франции, послужила еще одним стимулом для Пикассо продолжать идти по единственному пути, который оставался для него. Уйдя с головой в работу, он тем самым демонстрировал свое презрение к тем, для кого его искусство было декадентским. В течение двух месяцев после возвращения в Руайан 17 мая он заполнил многочисленные альбомы рисунками, равными по драматизму и страсти «Гернике». В одном из альбомов, опубликованных впоследствии в «Художественных тетрадях», содержится несколько рисунков пером. Голова девушки, моделью для которой служила Дора Маар, претерпевает разительные превращения. Голова на картине рассечена на две части, причем взор каждой половины одновременно обращен во внешний мир и внутрь себя. Глаза девушки наполнены слезами. Одна часть головы пропорциональна и выписана с нежностью, на другой — нос вытянут и заканчивается округлыми ноздрями, напоминающими чем-то нос Казбека.

Переживаемая художником боль находит еще более яркое выражение в других работах. 28 июня, всего лишь четыре месяца спустя после сражения у Руайана, Пикассо заполняет один из листов альбома неузнаваемо искаженными телами нагих женщин. Груду черепов, которым он придал выдуманную им самим форму, венчает костлявый шар с пышной копной черных волос — один из наиболее ужасающих образов, когда-либо созданных Пикассо. Черепа, сцены насилия, перекошенные лица сумасшедших заполняют весь альбом. В конце августа в рисунках появляются образы, свидетельствовавшие о некоторой успокоенности в душе. Искажение объекта используется уже для того, чтобы подчеркнуть наиболее бросающуюся в глаза черту. В картинах снова легко узнать улыбку и губы Доры Маар. К этому периоду относятся такие наполненные светом пейзажи, как «Кафе в Руайане» — единственный свидетель его радостных минут в этот период.

После подписания перемирия Гитлером и Петеном Пикассо уже не было смысла оставаться в Руайане. Из США и Мексики поступали приглашения перебраться в эти страны, чтобы избежать неопределенного будущего, которое ожидало его в оккупированной Франции. Но он отклоняет эти предложения и, как только в конце августа вновь дается разрешение передвигаться по стране, навсегда покидает Руайан и возвращается в Париж.

Первое время он остается в квартире на улице Боэси, откуда каждый день направляется в студию на Гран-Огюстен. Из огромной комнаты, в которой он создал «Гернику», было вынесено все, что можно было разместить в надежном месте. Единственным украшением комнаты оставался стоящий в центре монументальный камин сложной конфигурации. Однако ввиду отсутствия дров он превратился в бесполезную реликвию. Трудности с поездками с улицы Боэси на Гран-Огюстен вскоре побудили Пикассо закрыть квартиру на ключ и перебраться в другую, снятую им неподалеку от студии. Он жил и работал в этих огромных неуютных помещениях в течение всей войны.

В период оккупации немцы не трогали его. Хотя одной его репутации революционера в искусстве было достаточно, чтобы расправиться с ним. Он воплощал все, чего Гитлер опасался и что ненавидел в современном искусстве, являлся самым видным представителем «Kunstbolschevismus» («большевистского искусства») или «вырождающегося искусства», которое нацистский режим стремился искоренить. Однако завоеватели не предпринимали против него никаких мер, что, очевидно, объяснялось их опасением подвергнуться критике со стороны Америки и французской интеллигенции, которую нацисты в тот момент пытались привлечь на свою сторону. Пикассо было разрешено вернуться в Париж и жить в условиях ограниченной свободы, как и всем французам. Нацисты стремились установить контакты с французскими художниками. Пикассо, в отличие от некоторых деятелей культуры, отказывался от всех сделанных ему предложений, будь то поездка в Германию, дополнительный паек или лишняя поставка угля для камина. В ответ на последнее предложение он ответил: «Испанцу никогда не бывает холодно».

Весьма примечательно, что в течение всей оккупации Пикассо было запрещено выставлять свои картины. Самым серьезным нападкам он подвергся не со стороны нацистов, а со стороны критиков-коллаборационистов, которые при новом режиме заняли официальные посты и реакционная политика которых поощрялась властями. Андре Лот, начинавший в ранние годы как кубист, обрушился теперь на создателя кубизма: «Никогда, никогда еще независимое искусство… не раздражало так своим идиотизмом и не представляло собой посмешище в силу своего абсурда». «На свалку Матисса!», «На помойку свихнувшегося Пикассо!» — таковы были некоторые модные лозунги критиков того времени.

Пикассо оставался невозмутим. Его не вывели из себя ни обыск, учиненный у него на квартире агентами гестапо, ни визиты к нему нацистских критиков и офицеров. Во время одного из таких посещений художник в ответ на вопрос нацистского офицера произнес фразу, ставшую знаменитой. Увидев фотографию «Герники» на столе в квартире художника, немецкий офицер спросил: «Эта ваша работа?», на что Пикассо ответил: «Нет, ваша».

Позднее Пикассо вспоминал посещения его нацистами: «Иногда боши приходили ко мне якобы для того, чтобы выразить свое восхищение моими работами. Я вручал им открытки с репродукциями „Герники“, говоря при этом: „Берите, берите. Это вам на память“». К концу оккупации к нему стали наведываться высокие армейские чины, которые до войны приезжали в Париж, чтобы приобрести полотна импрессионистов. Они посещали его в гражданской одежде и, представившись, проявляли любезность, хотя отлично знали о репутации Пикассо и о его симпатиях. Они с подозрением заводили разговор о Поле Розенберге, находившемся, как полагал Пикассо, в Америке, и ставили художника в неловкое положение своими замечаниями о бронзовых статуэтках, бывших в студии. Пикассо обычно отшучивался: «Из них же нельзя делать дальнобойные пушки», — на что один из гостей ответил: «Но из них можно делать маленькие орудия». Однако эти намеки оставались без последствий, и друзья художника по-прежнему доставали ему бронзу для скульптур.

Одним из последствий перемирия, подписанного Петеном, явилось возвращение в Париж некоторых друзей. Это помогло заполнить духовный вакуум, образовавшийся после отъезда многих. Вслед за расформированием французской армии Элюар был демобилизован и вместе с другими поэтами и писателями вернулся в столицу. Квартира Пикассо, державшегося с оккупационными властями отчужденно и вместе с тем независимо, превратилась в место их сборов. Пикассо поддерживал теплившиеся в них надежды. Он стал символом для тех, кто в условиях постоянной опасности думал о будущем и исподволь готовил движение Сопротивления, которое в конечном итоге привело к освобождению Франции.

Ограничения на передвижение и нехватка продуктов явились суровым испытанием. Многие художники, оказавшись в затруднительном материальном положении, были вынуждены приспосабливаться к новым условиям жизни в искусственно созданных границах Франции. Пикассо же необходимость реагировать на гнетущую атмосферу побуждала изыскивать средства, с помощью которых он мог бы творить, несмотря на то, что кругом все рушилось. Его желание создавать в каком-то смысле зависело от разрушения. Разве не он в свое время расчленил на части в своих картинах человеческое тело? И разве этот акт насилия не привел к созданию новых форм в искусстве? Он предоставил в распоряжение Пикассо-разрушителя средства для возрождения жизни. Творчество оставалось для него единственным противоядием углубляющегося разочарования и отчаяния.

Хотя Пикассо утверждал, что берется за перо только тогда, когда он не в состоянии держать в руках кисть, в Руайане он одновременно с созданием значительного количества картин писал стихи. В холодный вечер во вторник 14 января 1941 года после продолжительной работы над полотнами он взял в руки альбом и приступил к работе, которая как никакая другая вызвала у его друзей удивление. Для начала он поставил заголовок — «Схваченное за хвост желание». На титульном листе он нарисовал собственный портрет — сидящего за столом, со сдвинутыми на лоб очками и держащего в руке ручку. Он начал писать пьесу, задуманную то ли как трагический фарс, то ли как шутка-трагедия. Первая сцена из первого акта начинается с рисунка стола, на котором приготовлен обед из ветчины, рыбы, вина и лежащей на тарелке человеческой головы. Под столом болтаются ноги действующих лиц, чьи имена написаны на странице справа внизу. Главные герои в пьесе — поэт по имени Большая Нога, живущий в студии художника; его друг Луковка, являющийся также его соперником, страстно влюбленным в героиню по имени Конфетка. У нее есть кузен и два друга — Большая и Маленькая Тревоги. Другими не менее любопытными героями являются Кругляшка, два Баубау, Тишина и Занавески.